Microsoft.HTTPXML ActiveX には setRequestHeader というメソッドがあるのですが、ヘッダとして "Referer" を指定した場合、上書きされません。セキュリティ上の観点からだと思われます。
ただし "Referer:" のようにコロンをつけて指定すると Referer ヘッダとして、指定した値が送られます。これを利用すると Referer ヘッダを書き換えることができます。例えば以下の場合 Referer として "http://www.yahoo.co.jp" が送られます。
r.setRequestHeader("Referer:","http://www.yahoo.co.jp")
これは IE のセキュリティホールのようです。したがってそのうち patch が出るかもしれません。（参考：http://secunia.com/advisories/16942/）
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