自分的 FAQ （よくある質問とその回答）: 2006年01月アーカイブ

Greasemonkey をインストールしたことがない Firefox に 0.6.2 以上のものをインストールすると発生するようです。これは User Script の格納情報を記述するファイルがないために発生しています。以下の方法でインストールできるようになります。

利用している Firefox の Profile ディレクトリに移動、 Profile ディレクトリがわからない場合は http://www.mozilla.org/support/firefox/profile#locate か http://www.mozilla-japan.org/support/firefox/profile#locate を参考のこと
Profile ディレクトリ以下に "gm_scripts" というディレクトリを作成する、すでにあればそのままでよい
gm_scripts ディレクトリに "config.xml" というファイルを作成する、中身は空でよい
この状態で User Script をインストールしてみるとできるようになっている